Сравнение ISFU.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
ISFU.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISFU.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 4.46% | 35.25% | 7.52% | 13.76% | -6.04% | 15.95% | -8.61% | 21.31% | -14.02% | 23.72% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.
ISFU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFU.L и IUIT.L
ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISFU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ISFU.L
IUIT.L
Сравнение ISFU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.18 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.74 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.12 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 6.48 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ISFU.L и IUIT.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFU.L и IUIT.L
Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 2.92% | 3.01% | 3.80% | 3.80% | 3.78% | 3.85% | 2.91% | 4.33% | 4.61% | 3.81% | 0.72% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISFU.L и IUIT.L
Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -33.46% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -17.03% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -33.46% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -13.31% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.09% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.57% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 5.99%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.32% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 15.15% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 23.91% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 23.40% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.46% | -4.39% |