Сравнение ISFD.L с WRDA.L
ISFD.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ISFD.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, ISFD.L returned 20.92% vs 19.72% for WRDA.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ISFD.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности ISFD.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISFD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFD.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.22%.
ISFD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам ISFD.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISFD.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8.60% | 25.94% | 10.98% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.22% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ISFD.L and WRDA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
ISFD.L
WRDA.L
Сравнение ISFD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFD.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.71 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 1.07 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFD.L и WRDA.L
Максимальная просадка ISFD.L за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFD.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -27.71% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -27.71% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -16.21% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.52% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 18.46% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFD.L и WRDA.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.92% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.07% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.03% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 43.30% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 29.65% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 29.65% | -14.04% |
Сравнение комиссий ISFD.L и WRDA.L
ISFD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFD.L и WRDA.L
Ни ISFD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISFD.L and WRDA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ISFD.L.
ISFD.L is categorized as Europe Equities, while WRDA.L is Global Equities. ISFD.L tracks FTSE 100 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for ISFD.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для ISFD.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор