Сравнение ISFD.L с JRDZ.L
ISFD.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - ISFD.L tracks the FTSE 100 Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISFD.L returned 15.50%/yr vs 40.45%/yr for JRDZ.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISFD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности ISFD.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISFD.L торгуется в USD, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFD.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 90.22%.
ISFD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
JRDZ.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13,898.40%
- С начала года
- 90.22%
- 1 год
- 20,727.93%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам ISFD.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISFD.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8.60% | 25.94% | 9.52% | 8.45% | 4.03% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 90.22% | 39.79% | 1.64% | 24.03% | -13.49% |
Correlation
The correlation between ISFD.L and JRDZ.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between ISFD.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFD.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
ISFD.L
JRDZ.L
Сравнение ISFD.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFD.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -315.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 102.13 | -100.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 219.71 | -217.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 317.68 | -310.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFD.L и JRDZ.L
Максимальная просадка ISFD.L за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFD.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -99.04% | +65.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -99.04% | +90.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -99.04% | +86.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.83% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -18.34% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 68.23% | -65.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFD.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ISFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.82% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 1,034.88% | -1,025.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 29,471.11% | -29,459.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14,456.02% | -14,443.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14,456.02% | -14,440.41% |
Сравнение комиссий ISFD.L и JRDZ.L
ISFD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFD.L и JRDZ.L
ISFD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISFD.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
ISFD.L and JRDZ.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISFD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISFD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
ISFD.L tracks FTSE 100 Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ISFD.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для ISFD.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор