Сравнение ISEM.L с GLDI.L
ISEM.L (IncomeShares Semiconductors Leaders ETP) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both Derivative Income funds. ISEM.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ISEM.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности ISEM.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISEM.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ISEM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISEM.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 54.74% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 0.59% |
Correlation
The correlation between ISEM.L and GLDI.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEM.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
ISEM.L
GLDI.L
Сравнение ISEM.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Semiconductors Leaders ETP (ISEM.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISEM.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 25.95 | 1.64 | +24.31 |
Просадки
Сравнение просадок ISEM.L и GLDI.L
Максимальная просадка ISEM.L за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEM.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEM.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -16.64% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -15.22% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.08% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEM.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEM.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.02% | 21.50% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.02% | 18.28% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.02% | 18.28% | +22.74% |
Сравнение комиссий ISEM.L и GLDI.L
ISEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEM.L и GLDI.L
Дивидендная доходность ISEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности GLDI.L в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 14.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISEM.L and GLDI.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ISEM.L.
They also come from different issuers: IncomeShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for ISEM.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для ISEM.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор