PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDW.L с IQCY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - ISDW.L tracks the MSCI World Islamic Index while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDW.L returned 12.01%/yr vs 47.23%/yr for IQCY.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISDW.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.

ISDW.L

1 день
-0.28%
1 месяц
6.65%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.26%
1 год
36.58%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.23%

IQCY.L

1 день
-1.30%
1 месяц
10.17%
С начала года
29.87%
6 месяцев
29.24%
1 год
48.58%
3 года*
97.15%
5 лет*
47.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		19.45%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%25.53%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		29.87%22.73%335.49%23.99%-25.83%16.67%45.75%

Correlation

The correlation between ISDW.L and IQCY.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.83

The correlation between ISDW.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDW.L и IQCY.L

Секторы
ISDW.L
IQCY.L

Технологии

43.8%
45.0%

Промышленность

12.7%
46.5%

Энергетика

10.9%
0.0%

Здравоохранение

10.2%
0.1%

Сырьевые материалы

9.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.7%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Технологии

ISDW.L
43.8%
IQCY.L
45.0%

Промышленность

ISDW.L
12.7%
IQCY.L
46.5%

Энергетика

ISDW.L
10.9%
IQCY.L
0.0%

Здравоохранение

ISDW.L
10.2%
IQCY.L
0.1%

Сырьевые материалы

ISDW.L
9.6%
IQCY.L
1.4%

Потребительский циклический сектор

ISDW.L
7.1%
IQCY.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

ISDW.L
3.7%
IQCY.L
0.0%

Коммунальные услуги

ISDW.L
1.0%
IQCY.L
3.2%

Коммуникационные услуги

ISDW.L
0.4%
IQCY.L
2.7%

Недвижимость

ISDW.L
0.2%
IQCY.L
0.0%

Финансовые услуги

ISDW.L
0.0%
IQCY.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с IITU.L
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.72

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.87

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

4.28

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

15.40

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IQCY.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDW.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-33.10%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-11.31%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-20.87%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-33.10%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.30%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.49%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.14%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IQCY.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 4.54%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDW.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.81%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.92%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

17.79%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

132.45%

-116.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

120.45%

-104.78%

Сравнение комиссий ISDW.L и IQCY.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IQCY.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IQCY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.95%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Часто задаваемые вопросы

ISDW.L and IQCY.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.

ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ISDW.L and 0.45% for IQCY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор