Сравнение ISDE.L с EMXG.L
ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while EMXG.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 17.51%/yr for EMXG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for EMXG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDE.L и EMXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISDE.L торгуется в USD, в то время как EMXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у EMXG.L с доходностью 17.89%.
ISDE.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 13.41%
- С начала года
- 60.11%
- 6 месяцев
- 64.90%
- 1 год
- 107.18%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.09%
EMXG.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDE.L и EMXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 60.11% | 40.46% | -3.55% | 13.97% | -22.72% | -0.10% |
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 17.89% | 27.27% | 1.08% | 12.04% | -19.64% | -1.31% |
Correlation
The correlation between ISDE.L and EMXG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between ISDE.L and EMXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDE.L vs. EMXG.L — Ранг доходности на риск
ISDE.L
EMXG.L
Сравнение ISDE.L c EMXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDE.L | EMXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 2.46 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 8.98 | +19.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDE.L | EMXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 1.98 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ISDE.L и EMXG.L
Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EMXG.L в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и EMXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDE.L | EMXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -29.28% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.58% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -19.17% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.99% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -11.19% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.01% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDE.L и EMXG.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDE.L | EMXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 6.71% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 14.87% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 18.20% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.54% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 18.54% | +1.33% |
Сравнение комиссий ISDE.L и EMXG.L
ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMXG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDE.L и EMXG.L
Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EMXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.86% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISDE.L and EMXG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while EMXG.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.35% for EMXG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и EMXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор