Сравнение ISCV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
ISCV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или SPLG.
Основные характеристики
| ISCV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.40% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 17.99% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 11.77% |
| Макс. просадка | -63.14% | -54.50% |
| Current Drawdown | -5.02% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SPLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SPLG
С начала года, ISCV показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SPLG
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SPLG
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPLG в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.18% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SPLG
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SPLG
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.