Сравнение ISCV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ISCV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCV или ITOT.
Основные характеристики
| ISCV | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 15.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 22.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.73% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 20.08% | 13.01% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.21% |
| Текущая просадка | -99.99% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между ISCV и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и ITOT
С начала года, ISCV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и ITOT
ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и ITOT
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ITOT в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.05% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.29% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и ITOT
Максимальная просадка ISCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и ITOT
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.