PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ISCV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.53%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCV показывает доходность 11.28%, а ITOT немного выше – 11.78%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.53% против 15.01% соответственно.

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between ISCV and ITOT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г.

0.85

The correlation between ISCV and ITOT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCV и ITOT

Секторы
ISCV
ITOT

Финансовые услуги

21.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Промышленность

12.1%
9.5%

Здравоохранение

11.1%
9.0%

Недвижимость

11.0%
2.4%

Технологии

8.9%
33.8%

Энергетика

7.2%
3.7%

Сырьевые материалы

5.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.3%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
ITOT
10.1%

Промышленность

ISCV
12.1%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
ITOT
9.0%

Недвижимость

ISCV
11.0%
ITOT
2.4%

Технологии

ISCV
8.9%
ITOT
33.8%

Энергетика

ISCV
7.2%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
ITOT
2.3%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ISCV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.25

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

14.92

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ISCV и ITOT

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.20%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.90%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-19.44%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.36%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-35.00%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.97%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и ITOT

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.94%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.14%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.19%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.35%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.26%

+5.04%

Сравнение комиссий ISCV и ITOT

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и ITOT

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and ITOT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCV has higher volatility (3.79%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 8.53% for ISCV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.97% for ITOT.

ISCV is categorized as Small Cap Value Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор