PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.76% соответственно.


ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ISCG и IWM

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISCG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCGIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.82

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.76

-0.41

ISCG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между ISCG и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и IWM

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и IWM

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-59.05%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.74%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-31.91%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-41.13%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.91%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.83%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и IWM

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.39% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.47%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

23.18%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.55%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.99%

+0.13%