Сравнение ISCG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISCG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или IWM.
Корреляция
Корреляция между ISCG и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IWM
Основные характеристики
ISCG:
0.86
IWM:
0.66
ISCG:
1.31
IWM:
1.05
ISCG:
1.16
IWM:
1.13
ISCG:
0.16
IWM:
0.71
ISCG:
4.89
IWM:
3.54
ISCG:
3.36%
IWM:
3.90%
ISCG:
18.99%
IWM:
21.00%
ISCG:
-100.00%
IWM:
-59.05%
ISCG:
-99.99%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.87% соответственно.
ISCG
13.77%
-1.77%
10.95%
14.63%
7.68%
9.01%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IWM
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IWM
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.58% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.48% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IWM
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IWM
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.86% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.