Сравнение ISCG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISCG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или IWM.
Корреляция
Корреляция между ISCG и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IWM
Основные характеристики
ISCG:
-0.11
IWM:
-0.21
ISCG:
0.01
IWM:
-0.14
ISCG:
1.00
IWM:
0.98
ISCG:
-0.03
IWM:
-0.18
ISCG:
-0.35
IWM:
-0.63
ISCG:
7.21%
IWM:
7.87%
ISCG:
23.61%
IWM:
23.79%
ISCG:
-100.00%
IWM:
-59.05%
ISCG:
-100.00%
IWM:
-22.55%
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -13.30%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.54% соответственно.
ISCG
-13.30%
-6.11%
-13.39%
-0.95%
8.68%
6.67%
IWM
-15.29%
-7.74%
-15.84%
-3.51%
11.25%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IWM
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCG и IWM
ISCG
IWM
Сравнение ISCG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IWM
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.98% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IWM
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IWM
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.