Сравнение ISCG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISCG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или IWM.
Основные характеристики
| ISCG | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | -0.06% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 21.57% |
| Макс. просадка | -100.00% | -59.05% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCG показывает доходность 20.64%, а IWM немного ниже – 19.68%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IWM
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IWM
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IWM
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IWM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 5.84%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.