Сравнение ISCB с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ISCB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или ITOT.
Основные характеристики
| ISCB | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 25.22% |
| Дох-ть за 1 год | 30.18% | 34.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 12.49% |
| Макс. просадка | -61.25% | -55.21% |
| Текущая просадка | -3.23% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и ITOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и ITOT
С начала года, ISCB показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и ITOT
ISCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и ITOT
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.21% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и ITOT
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и ITOT
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.