Сравнение ISAC.L с TSWE.DE
ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 10.62%/yr for TSWE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISAC.L и TSWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAC.L торгуется в USD, в то время как TSWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISAC.L показывает доходность 11.54%, а TSWE.DE немного выше – 12.00%.
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.63%
TSWE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAC.L и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.54% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -3.22% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 12.00% | 28.55% | 9.76% | 19.95% | -17.85% | 19.08% | 15.29% | 25.72% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ISAC.L and TSWE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between ISAC.L and TSWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAC.L vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
ISAC.L
TSWE.DE
Сравнение ISAC.L c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISAC.L | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.70 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 10.58 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISAC.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.95 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ISAC.L и TSWE.DE
Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке TSWE.DE в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и TSWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAC.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.35% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -10.32% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -15.85% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -28.20% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.26% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.52% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.63% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAC.L и TSWE.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAC.L | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.57% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.28% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 14.30% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.74% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.37% | -1.42% |
Сравнение комиссий ISAC.L и TSWE.DE
И ISAC.L, и TSWE.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAC.L и TSWE.DE
ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISAC.L and TSWE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L and TSWE.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и TSWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор