PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISAC.L returned 21.19%/yr vs 20.69%/yr for EYED.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 33.95%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

EYED.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.58%
С начала года
33.95%
6 месяцев
31.30%
1 год
56.83%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%7.62%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		33.95%29.27%-11.52%11.52%14.81%

Correlation

The correlation between ISAC.L and EYED.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.27

The correlation between ISAC.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и EYED.L

Секторы
ISAC.L
EYED.L

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Промышленность

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.6%
99.2%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

ISAC.L
33.9%
EYED.L

-

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
EYED.L

-

Промышленность

ISAC.L
9.0%
EYED.L

-

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
EYED.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
EYED.L

-

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
EYED.L

-

Энергетика

ISAC.L
3.6%
EYED.L
99.2%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
EYED.L

-

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
EYED.L

-

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.54

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.11

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.56

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

18.16

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.92

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и EYED.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-23.12%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.17%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.12%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-6.09%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.51%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.12%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и EYED.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.49%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

18.98%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

22.32%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

22.09%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

22.09%

-6.14%

Сравнение комиссий ISAC.L и EYED.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и EYED.L

ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and EYED.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while EYED.L is Energy Equities. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор