PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.63%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 12.63% против 15.23% соответственно.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.90%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between ISAC.L and CSP1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г.

0.82

The correlation between ISAC.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и CSP1.L

Секторы
ISAC.L
CSP1.L

Технологии

33.9%
38.0%

Финансовые услуги

17.3%
11.3%

Промышленность

9.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Здравоохранение

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

ISAC.L
33.9%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
CSP1.L
7.9%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
CSP1.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

ISAC.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.57

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.20

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

13.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.00

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и CSP1.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.51%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.68%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-18.69%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.16%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.51%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.55%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и CSP1.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.58%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.99%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

11.21%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.68%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.12%

-0.17%

Сравнение комиссий ISAC.L и CSP1.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и CSP1.L

Ни ISAC.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and CSP1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор