PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 11.05%/yr for COMM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.35%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.36%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

COMM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.35%
6 месяцев
24.27%
1 год
37.67%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%9.41%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.35%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%

Correlation

The correlation between ISAC.L and COMM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.22

The correlation between ISAC.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и COMM.L

Секторы
ISAC.L
COMM.L

Технологии

33.9%
5.6%

Финансовые услуги

17.3%
17.8%

Промышленность

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.9%

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.7%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%
35.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.2%
5.8%

Технологии

ISAC.L
33.9%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
COMM.L
17.8%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
COMM.L

-

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
COMM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
COMM.L
12.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
COMM.L
9.7%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
COMM.L

-

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

ISAC.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.11

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.12

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

11.73

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и COMM.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.13%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.32%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-11.43%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.35%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.63%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-12.63%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.37%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.06%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.74%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.00%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.62%

+0.33%

Сравнение комиссий ISAC.L и COMM.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и COMM.L

Ни ISAC.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and COMM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор