PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с CBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с CBUT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and CBUT.DE (iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds from iShares - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while CBUT.DE tracks the NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS4S.DE returned 18.46%/yr vs 44.53%/yr for CBUT.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и CBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у CBUT.DE с доходностью 26.50%.

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

CBUT.DE

1 день
-3.41%
1 месяц
2.84%
С начала года
26.50%
6 месяцев
13.62%
1 год
59.61%
3 года*
44.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и CBUT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-5.16%
CBUT.DE
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)		26.50%13.17%12.43%235.40%-36.41%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and CBUT.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.53

The correlation between IS4S.DE and CBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с CBUT.DE:
CBUT.DE с BLOKCBUT.DE с IBLCCBUT.DE с BCHS.LCBUT.DE с BLCH.DECBUT.DE с QQQCBUT.DE с QDVE.DECBUT.DE с BTC-USD

Доходность на риск

IS4S.DE vs. CBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CBUT.DE
Ранг доходности на риск CBUT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUT.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUT.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUT.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c CBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DECBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.46

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

2.77

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. CBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUT.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и CBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DECBUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и CBUT.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки CBUT.DE в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и CBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DECBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-53.95%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-43.09%

+30.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-53.95%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-14.86%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-19.96%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

22.75%

-17.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и CBUT.DE

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 7.92%, в то время как у iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) (CBUT.DE) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DECBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

14.16%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

36.13%

-20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

51.55%

-31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

60.46%

-40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

60.46%

-40.29%

Сравнение комиссий IS4S.DE и CBUT.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBUT.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и CBUT.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CBUT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUT.DE
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and CBUT.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CBUT.DE.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while CBUT.DE tracks NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.50% for CBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и CBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор