PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3S.DE returned 63.38% vs 26.64% for WEBG.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%5.77%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and WEBG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between IS3S.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IS3S.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.33

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.26

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.44

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

4.11

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

16.53

+22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.33

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.24

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-21.31%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-6.50%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.81%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и WEBG.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.10%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.28%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.48%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

14.15%

+1.61%

Сравнение комиссий IS3S.DE и WEBG.DE

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и WEBG.DE

Ни IS3S.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор