PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 12.98% против 17.26% соответственно.

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.35%-12.53%22.01%-10.32%7.66%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and NOVO-B.CO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

IS3S.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3S.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
-0.79

+5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
-0.92

+6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.87

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

-0.78

+10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.08

-1.15

+38.24

IS3S.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-76.81%

+41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-54.72%

+48.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-76.81%

+59.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-76.81%

+59.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-76.81%

+41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-70.26%

+69.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-11.90%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

37.20%

-35.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

11.47%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

39.57%

-27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

54.44%

-39.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

58.61%

-44.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

45.19%

-28.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и NOVO-B.CO

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор