Сравнение IS3S.DE с 1810.HK
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while 1810.HK (Xiaomi Corp) is a stock. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.18%/yr vs -0.71%/yr for 1810.HK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и 1810.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у 1810.HK с доходностью -32.77%.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
1810.HK
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -32.77%
- 6 месяцев
- -38.51%
- 1 год
- -49.55%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и 1810.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -9.47% |
1810.HK Xiaomi Corp | -32.77% | 0.22% | 136.95% | 38.34% | -38.63% | -38.88% | 182.70% | -14.23% | -20.06% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and 1810.HK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
1810.HK
Сравнение IS3S.DE c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | 1810.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.74 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.89 | +11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -1.52 | +38.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и 1810.HK
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки 1810.HK в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и 1810.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | 1810.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -70.61% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -56.53% | +50.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -58.77% | +40.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -65.11% | +47.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -58.16% | +56.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -39.70% | +32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 32.80% | -31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и 1810.HK
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Xiaomi Corp (1810.HK) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | 1810.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.99% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 25.68% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 35.11% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 43.87% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 45.65% | -28.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и 1810.HK
Ни IS3S.DE, ни 1810.HK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and 1810.HK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и 1810.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор