Сравнение IS3R.DE с XDW0.L
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.20% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.43%
XDW0.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 23.73% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.93% | 1.05% | 8.85% | 0.57% | 55.34% | 49.64% | -36.13% | 12.54% | -11.01% | -8.35% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and XDW0.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between IS3R.DE and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
XDW0.L
Сравнение IS3R.DE c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.70 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 8.54 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и XDW0.L
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -61.46% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -14.40% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -24.02% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -24.02% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -61.46% | +30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.30% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -12.95% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.57% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и XDW0.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.26% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 17.37% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 20.52% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.29% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 26.23% | -8.14% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и XDW0.L
И IS3R.DE, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и XDW0.L
Ни IS3R.DE, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and XDW0.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3R.DE and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while XDW0.L is Energy Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор