PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3R.DE с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.20% соответственно.


IS3R.DE

1 день
3.45%
1 месяц
4.33%
С начала года
23.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
35.47%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.43%

XDW0.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
30.93%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.62%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.65%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
23.73%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%16.42%31.46%0.29%16.07%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.93%1.05%8.85%0.57%55.34%49.64%-36.13%12.54%-11.01%-8.35%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and XDW0.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.39

The correlation between IS3R.DE and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IS3R.DE vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IS3R.DEXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.70

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

8.54

+6.20

IS3R.DE vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и XDW0.L

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и XDW0.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS3R.DEXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-61.46%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-14.40%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-24.02%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-24.02%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.76%

-61.46%

+30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-8.30%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-12.95%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.57%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и XDW0.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS3R.DEXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.26%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

17.37%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

20.52%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

24.29%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

26.23%

-8.14%

Сравнение комиссий IS3R.DE и XDW0.L

И IS3R.DE, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и XDW0.L

Ни IS3R.DE, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IS3R.DE and XDW0.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3R.DE is categorized as Momentum, while XDW0.L is Energy Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор