PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с QDVG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с QDVG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while QDVG.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 14.10%/yr vs 9.32%/yr for QDVG.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QDVG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и QDVG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у QDVG.DE с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции QDVG.DE по среднегодовой доходности: 14.10% против 9.32% соответственно.

IS3R.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
12.62%
С начала года
17.74%
1 год
26.21%
3 года*
23.97%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.10%

QDVG.DE

1 день
0.53%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.01%
1 год
25.38%
3 года*
7.87%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и QDVG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		17.74%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%16.42%31.46%0.29%16.07%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		8.01%1.63%8.52%-1.74%3.27%37.79%1.62%24.91%8.84%7.33%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and QDVG.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IS3R.DE and QDVG.DE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L

Доходность на риск

IS3R.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3R.DEQDVG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.48

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.46

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.17

+3.22

IS3R.DE vs. QDVG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVG.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и QDVG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и QDVG.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки QDVG.DE в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и QDVG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DEQDVG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-26.79%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.26%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-22.68%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-22.68%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.76%

-26.79%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-1.38%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.32%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.10%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и QDVG.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DEQDVG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.28%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

11.05%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

15.31%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

14.66%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.70%

+1.58%

Сравнение комиссий IS3R.DE и QDVG.DE

IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и QDVG.DE

Ни IS3R.DE, ни QDVG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3R.DE and QDVG.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.

IS3R.DE is categorized as Momentum, while QDVG.DE is Health & Biotech Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.15% for QDVG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и QDVG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор