Сравнение IS3R.DE с IQQI.DE
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IQQI.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.88%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 15.88% против 7.26% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 28.92%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 15.88%
IQQI.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 28.88% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 14.89% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | 2.23% | 0.70% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and IQQI.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between IS3R.DE and IQQI.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
IQQI.DE
Сравнение IS3R.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.23 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 10.58 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -42.24% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.81% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -14.75% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -24.82% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -34.16% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.11% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.92% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и IQQI.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.41% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 8.95% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 10.83% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.77% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.25% | +3.88% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и IQQI.DE
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и IQQI.DE
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.01% | 2.30% | 2.29% | 2.42% | 2.13% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.63% | 3.15% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while IQQI.DE is Global Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор