Сравнение IS3R.DE с EGLN.L
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 15.43% против 10.77% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.43%
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 23.73% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and EGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between IS3R.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
EGLN.L
Сравнение IS3R.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.10 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 3.36 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и EGLN.L
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -47.44% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -21.94% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -21.94% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -21.94% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -26.21% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -19.73% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -22.54% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 7.17% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и EGLN.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 20.79% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 23.72% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.26% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.00% | +2.09% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и EGLN.L
И IS3R.DE, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и EGLN.L
Ни IS3R.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and EGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3R.DE and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while EGLN.L is Gold. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор