PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.05%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.97% соответственно.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and QDVF.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.45

The correlation between IS3Q.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.29

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.54

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

7.98

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-65.81%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-17.23%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-27.13%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-27.13%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-65.81%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.92%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-17.41%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.49%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

7.70%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

20.43%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

24.05%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

26.95%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

28.68%

-13.79%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и QDVF.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и QDVF.DE

Ни IS3Q.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор