PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3Q.DE returned 18.81% vs 3.46% for CLOA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%-1.10%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and CLOA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.68

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.08

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

11.09

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

35.06

-23.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.31

-1.54

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-0.49%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-0.31%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.02%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.09%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.10%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и CLOA.DE

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.43%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

0.95%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

1.30%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

1.42%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

1.42%

+13.47%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и CLOA.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и CLOA.DE

Ни IS3Q.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while CLOA.DE is CLO. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор