PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с SGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с SGL.DE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while SGL.DE (SGL Carbon SE) is a stock. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 9.60%/yr vs -6.27%/yr for SGL.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и SGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и SGL Carbon SE (SGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у SGL.DE с доходностью 52.72%. За последние 10 лет акции IS3N.DE превзошли акции SGL.DE по среднегодовой доходности: 9.60% против -6.27% соответственно.

IS3N.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.87%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.31%
1 год
37.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.60%

SGL.DE

1 день
0.63%
1 месяц
6.94%
С начала года
52.72%
6 месяцев
62.59%
1 год
26.46%
3 года*
-17.33%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
-6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и SGL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		20.37%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%
SGL.DE
SGL Carbon SE		52.72%-21.75%-38.56%-6.06%-9.88%113.61%-24.05%-22.30%-46.44%36.24%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and SGL.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

SGL Carbon SE

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с SGL.DE:
SGL.DE с XNAS.LSGL.DE с SXR8.DESGL.DE с XDEW.DE

Доходность на риск

IS3N.DE vs. SGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGL.DE
Ранг доходности на риск SGL.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGL.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGL.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGL.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGL.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c SGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и SGL Carbon SE (SGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3N.DESGL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.56

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.16

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.77

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

1.54

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3N.DE vs. SGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SGL.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и SGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3N.DESGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.56

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.17

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и SGL.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки SGL.DE в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и SGL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DESGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-93.64%

+58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-34.43%

+23.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-70.06%

+50.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-75.97%

+53.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-84.54%

+52.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-86.36%

+79.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-61.03%

+51.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

17.11%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и SGL.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) составляет 8.04%, в то время как у SGL Carbon SE (SGL.DE) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DESGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

18.51%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

39.25%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

46.63%

-28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

43.32%

-27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

45.54%

-27.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и SGL.DE

Ни IS3N.DE, ни SGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3N.DE and SGL.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и SGL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор