Сравнение IS3N.DE с EL4A.DE
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.44%/yr vs 9.42%/yr for EL4A.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции IS3N.DE превзошли акции EL4A.DE по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.42% соответственно.
IS3N.DE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.44%
EL4A.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 28.06% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.14% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and EL4A.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between IS3N.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
EL4A.DE
Сравнение IS3N.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3N.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.43 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 1.34 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -46.64% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.36% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -15.89% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -26.76% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -38.68% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.44% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -8.88% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.97% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и EL4A.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.42% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 13.11% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 16.23% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.22% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.33% | -0.23% |
Сравнение комиссий IS3N.DE и EL4A.DE
IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и EL4A.DE
Ни IS3N.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EL4A.DE is Europe Equities. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор