Сравнение IS3N.DE с DFEU.L
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 4.78%.
IS3N.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.23%
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.88% | 14.31% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 4.78% | -15.55% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and DFEU.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IS3N.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3N.DE | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и DFEU.L
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки DFEU.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -24.20% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -13.66% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.43% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 38.88% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 38.88% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 38.88% | -20.80% |
Сравнение комиссий IS3N.DE и DFEU.L
IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и DFEU.L
Ни IS3N.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and DFEU.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEU.L is Aerospace & Defense. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор