PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3L.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3L.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3L.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3L.DE returned 4.50%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IS3L.DE charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3L.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3L.DE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IS3L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.08%
С начала года
5.03%
1 год
5.65%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.38%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3L.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%-7.06%11.88%1.83%7.62%8.58%-7.79%5.65%1.64%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS3L.DE and NQSE.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с EUED.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с ERNX.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с UESD.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3L.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3L.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3L.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.20

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

5.78

-1.70

IS3L.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3L.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3L.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3L.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS3L.DE за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3L.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3L.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-37.62%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-11.88%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-22.41%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-37.62%

+26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.95%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.49%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.67%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3L.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) составляет 1.14%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS3L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3L.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

6.20%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

13.90%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

17.71%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

21.19%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

21.60%

-11.07%

Сравнение комиссий IS3L.DE и NQSE.DE

IS3L.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3L.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IS3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3L.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3L.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3L.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IS3L.DE is categorized as Ultrashort Bond, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS3L.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for IS3L.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3L.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор