Сравнение IS3H.DE с LCUK.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -14.85% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and LCUK.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between IS3H.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
LCUK.DE
Сравнение IS3H.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.04 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.27 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -41.10% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.31% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -16.69% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -16.69% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.84% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.66% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.62% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.28% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.17% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.12% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.10% | -0.95% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и LCUK.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и LCUK.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор