PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с EMUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с EMUX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 10.17%/yr for EMUX.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EMUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и EMUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у EMUX.DE с доходностью 8.53%.

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%

EMUX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.36%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и EMUX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
EMUX.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.53%24.11%9.25%18.05%-12.61%22.90%-0.87%27.26%-13.48%13.46%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and EMUX.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between IS3H.DE and EMUX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EMUX.DE:
EMUX.DE с ASRM.DEEMUX.DE с ASRE.DEEMUX.DE с CEMT.DEEMUX.DE с EUN0.DEEMUX.DE с FBT.LEMUX.DE с EMEC.DEEMUX.DE с ASWA.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. EMUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMUX.DE
Ранг доходности на риск EMUX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUX.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c EMUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEEMUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.72

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

6.23

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. EMUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMUX.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и EMUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEEMUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и EMUX.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке EMUX.DE в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и EMUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DEEMUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-38.44%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.23%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-15.03%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-25.11%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.53%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.35%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.82%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и EMUX.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DEEMUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.57%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.92%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.51%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.23%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.59%

-0.44%

Сравнение комиссий IS3H.DE и EMUX.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMUX.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и EMUX.DE

Ни IS3H.DE, ни EMUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IS3H.DE and EMUX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.15% for EMUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и EMUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор