PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3F.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3F.DE returned 6.02%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IS3F.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%9.83%-8.41%13.49%-1.47%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and NQSE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с IS06.DEIS3F.DE с XGBE.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.20

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.77

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

5.78

-0.70

IS3F.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-37.62%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-11.88%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-22.41%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-37.62%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.95%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.49%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) составляет 1.74%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.20%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

13.90%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

17.71%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

21.19%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

21.60%

-13.39%

Сравнение комиссий IS3F.DE и NQSE.DE

IS3F.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3F.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3F.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IS3F.DE is categorized as Corporate Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3F.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор