PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с 36BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3C.DE с 36BE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and 36BE.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while 36BE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3C.DE returned -3.40%/yr vs 1.56%/yr for 36BE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for 36BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и 36BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у 36BE.DE с доходностью 1.37%.

IS3C.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.88%
3 года*
2.01%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-0.58%

36BE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и 36BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-1.63%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%2.75%
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.37%-4.25%7.93%4.49%-9.70%7.28%-3.86%

Correlation

The correlation between IS3C.DE and 36BE.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.22

The correlation between IS3C.DE and 36BE.DE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с ZPR6.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с 36BE.DE:
36BE.DE с SPPU.DE36BE.DE с PR1P.DE36BE.DE с SYBF.DE36BE.DE с XDCC.DE36BE.DE с SEC0.DE36BE.DE с XAT1.DE36BE.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

IS3C.DE vs. 36BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
36BE.DE
Ранг доходности на риск 36BE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c 36BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DE36BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.57

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.87

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

2.49

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. 36BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BE.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и 36BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DE36BE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.03

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и 36BE.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки 36BE.DE в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и 36BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3C.DE36BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-12.76%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.31%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-11.21%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-12.76%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-5.56%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.98%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.29%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и 36BE.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3C.DE36BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.99%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

3.90%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

5.65%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

8.11%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

8.79%

+0.51%

Сравнение комиссий IS3C.DE и 36BE.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 36BE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и 36BE.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.92%4.92%4.68%4.24%2.85%2.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Часто задаваемые вопросы

IS3C.DE and 36BE.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.

IS3C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while 36BE.DE is Corporate Bonds. IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while 36BE.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.15% for 36BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и 36BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор