PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 37.06% for SXRV.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%4.90%

Correlation

The correlation between IS20.DE and SXRV.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between IS20.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IS20.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.20

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.75

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

11.16

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-32.80%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.03%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.83%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.56%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.38%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) составляет 3.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.26%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.98%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.67%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

19.84%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.65%

-0.08%

Сравнение комиссий IS20.DE и SXRV.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и SXRV.DE

Ни IS20.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IS20.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IS20.DE is categorized as S&P 500, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор