PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS15.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS15.L с EWSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS15.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS15.L returned 6.08%/yr vs 12.30%/yr for EWSP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS15.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS15.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 9.60%.

IS15.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.39%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.28%

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS15.L и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		0.59%6.24%4.89%7.16%-2.32%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%

Correlation

The correlation between IS15.L and EWSP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.20

Сравнение распределения секторов IS15.L и EWSP.L

Секторы
IS15.L
EWSP.L

Финансовые услуги

28.6%
14.3%

Промышленность

25.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

17.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.5%

Недвижимость

6.0%
6.3%

Технологии

5.9%
19.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

1.5%
5.8%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

11.2%

Финансовые услуги

IS15.L
28.6%
EWSP.L
14.3%

Промышленность

IS15.L
25.2%
EWSP.L
14.2%

Потребительский циклический сектор

IS15.L
17.6%
EWSP.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

IS15.L
8.5%
EWSP.L
6.5%

Недвижимость

IS15.L
6.0%
EWSP.L
6.3%

Технологии

IS15.L
5.9%
EWSP.L
19.8%

Коммуникационные услуги

IS15.L
3.9%
EWSP.L
4.0%

Сырьевые материалы

IS15.L
2.8%
EWSP.L
3.9%

Коммунальные услуги

IS15.L
1.5%
EWSP.L
5.8%

Энергетика

IS15.L

-

EWSP.L
4.2%

Здравоохранение

IS15.L

-

EWSP.L
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS15.L:
IS15.L с ERNS.LIS15.L с GHYS.LIS15.L с SWDA.LIS15.L с IGLS.LIS15.L с IEAA.LIS15.L с SUSS.LIS15.L с JRBE.L
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L

Доходность на риск

IS15.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS15.L
Ранг доходности на риск IS15.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS15.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS15.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS15.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS15.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS15.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS15.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS15.LEWSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.16

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.97

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.69

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

11.84

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS15.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS15.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS15.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS15.LEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.66

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IS15.L и EWSP.L

Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки EWSP.L в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и EWSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS15.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-19.59%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-5.68%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.94%

-19.59%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.68%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.77%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IS15.L и EWSP.L

Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS15.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.96%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.50%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

9.72%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

13.22%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

13.22%

-10.09%

Сравнение комиссий IS15.L и EWSP.L

И IS15.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS15.L и EWSP.L

Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		4.54%4.35%4.06%3.05%1.80%1.72%1.81%2.03%2.08%2.15%2.55%2.91%

Часто задаваемые вопросы

IS15.L and EWSP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS15.L and EWSP.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IS15.L is categorized as European Corporate Bonds, while EWSP.L is S&P 500. IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS15.L и EWSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор