Сравнение IS0M.DE с XYP1.DE
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0M.DE returned 0.92%/yr vs 0.56%/yr for XYP1.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и XYP1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IS0M.DE превзошли акции XYP1.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.56% соответственно.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | 0.31% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and XYP1.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between IS0M.DE and XYP1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
XYP1.DE
Сравнение IS0M.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.75 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -5.77% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -1.39% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -1.39% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -5.53% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -5.77% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -0.61% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.93% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.44% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и XYP1.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.49% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 1.25% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 1.38% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 1.75% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 2.01% | +4.72% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и XYP1.DE
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и XYP1.DE
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0M.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.15% for XYP1.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор