Сравнение IS0L.DE с SECD.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds from iShares - IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0L.DE returned -3.06%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 0.30% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and SECD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between IS0L.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
SECD.DE
Сравнение IS0L.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.02 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.38 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и SECD.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -22.04% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.41% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -3.96% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -21.21% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -13.67% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -12.64% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.33% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и SECD.DE
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.78% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.63% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.34% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.28% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 6.02% | -0.75% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и SECD.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и SECD.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SECD.DE в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IS0L.DE and SECD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор