Сравнение IS06.DE с SXR8.DE
IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS06.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS06.DE returned 1.26%/yr vs 14.33%/yr for SXR8.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS06.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции IS06.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 1.26% против 14.33% соответственно.
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
SXR8.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам IS06.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -2.04% | 3.32% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IS06.DE and SXR8.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS06.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IS06.DE
SXR8.DE
Сравнение IS06.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS06.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.09 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.97 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS06.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS06.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -33.78% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -6.94% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -23.32% | +20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -23.32% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.80% | -33.78% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.32% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -5.19% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.96% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS06.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS06.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.98% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 7.84% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 11.78% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 15.20% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 16.07% | -11.38% |
Сравнение комиссий IS06.DE и SXR8.DE
IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS06.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS06.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.
IS06.DE is categorized as Corporate Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор