PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS05.DE is a Government Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS05.DE returned -4.37%/yr vs 24.61%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции IS05.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: -4.37% против 24.61% соответственно.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.93%19.50%0.75%-1.71%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%20.90%

Correlation

The correlation between IS05.DE and QDVE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

-0.03

The correlation between IS05.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.35

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.87

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.86

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.59

-5.72

IS05.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-31.40%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-15.60%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-29.81%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-29.81%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-31.40%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-8.54%

-39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-5.80%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.34%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.03%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

16.33%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

21.74%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

22.97%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.85%

-6.40%

Сравнение комиссий IS05.DE и QDVE.DE

И IS05.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS05.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

IS05.DE is categorized as Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор