PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS05.DE is a Government Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS05.DE returned -10.86%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.93%19.50%0.57%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS05.DE and NQSE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.02

Over the past year, IS05.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.20

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.77

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.78

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.78

-6.92

IS05.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-37.62%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.88%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-22.41%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-37.62%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-6.95%

-41.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-8.49%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.20%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

13.90%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

17.71%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.19%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.60%

-6.15%

Сравнение комиссий IS05.DE и NQSE.DE

IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS05.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS05.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IS05.DE is categorized as Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор