Сравнение IRSPX с LPVIX
IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.53%/yr vs 11.11%/yr for LPVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.
Доходность
Сравнение доходности IRSPX и LPVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSPX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 12.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSPX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции LPVIX немного отстают с 11.11%.
IRSPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.53%
LPVIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам IRSPX и LPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 11.62% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 24.79% | -9.02% | 20.77% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 12.68% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
Correlation
The correlation between IRSPX and LPVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between IRSPX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSPX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск
IRSPX
LPVIX
Сравнение IRSPX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSPX | LPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.49 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 10.42 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSPX и LPVIX
Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, примерно равная максимальной просадке LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и LPVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSPX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -34.31% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.91% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -22.45% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.01% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -34.31% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.04% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.70% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.36% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSPX и LPVIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) составляет 3.69%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSPX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 12.74% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 15.23% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.26% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.51% | -0.77% |
Сравнение комиссий IRSPX и LPVIX
IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSPX и LPVIX
Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности LPVIX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.46% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 4.78% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
IRSPX and LPVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPVIX has higher volatility (4.38%) compared to IRSPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs LPVIX's -34.31%.
IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSPX и LPVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор