Сравнение IRSA.L с MINT.L
IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IRSA.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IRSA.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции IRSA.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 2.65% соответственно.
IRSA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.08%
MINT.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам IRSA.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -8.47% | 76.74% | 7.84% | 0.20% | -3.75% | 3.99% | -2.70% | 8.62% | -24.11% | 34.90% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.41% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between IRSA.L and MINT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSA.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IRSA.L
MINT.L
Сравнение IRSA.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSA.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.55 | -2.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 45.64 | -44.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 232.70 | -230.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSA.L и MINT.L
Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.84% | -3.89% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -0.10% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -0.62% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -2.47% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -3.89% | -57.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | 0.00% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -0.23% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 0.02% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSA.L и MINT.L
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IRSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 0.14% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 0.36% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 0.58% | +31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 0.76% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 0.95% | +28.83% |
Сравнение комиссий IRSA.L и MINT.L
IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSA.L и MINT.L
IRSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IRSA.L and MINT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IRSA.L.
IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор