Сравнение IRM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IRM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.92% против 11.38% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| IRM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 11.07% |
| Макс. просадка | -55.71% | -33.37% |
| Текущая просадка | -9.08% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и SCHD
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и SCHD
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и SCHD
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.