PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRM и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IRM с SCHD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IRM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.76

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

IRM:

0.94

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

IRM:

1.13

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.50

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

IRM:

17.38%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

IRM:

33.22%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IRM:

-23.74%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.91% против 10.46% соответственно.

IRM

С начала года

-7.63%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-17.96%

1 год

23.45%

3 года

28.60%

5 лет

38.81%

10 лет

16.91%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и SCHD

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.98%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IRM и SCHD

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и SCHD

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...