PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRM с CPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и CPT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,658.33%
1,992.32%
IRM
CPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

2.16

CPT:

1.11

Коэф-т Сортино

IRM:

2.61

CPT:

1.70

Коэф-т Омега

IRM:

1.37

CPT:

1.20

Коэф-т Кальмара

IRM:

2.92

CPT:

0.52

Коэф-т Мартина

IRM:

12.69

CPT:

6.10

Индекс Язвы

IRM:

4.64%

CPT:

3.81%

Дневная вол-ть

IRM:

27.25%

CPT:

20.99%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

CPT:

-75.31%

Текущая просадка

IRM:

-17.45%

CPT:

-28.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$32.31B

CPT:

$12.65B

EPS

IRM:

$0.36

CPT:

$3.17

Цена/прибыль

IRM:

305.81

CPT:

37.41

PEG коэффициент

IRM:

1.08

CPT:

8.96

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$5.99B

CPT:

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.94B

CPT:

$374.53M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$2.36B

CPT:

$848.39M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.37% соответственно.


IRM

С начала года

54.47%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

19.77%

1 год

56.55%

5 лет

33.78%

10 лет

17.00%

CPT

С начала года

20.13%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

7.56%

1 год

22.66%

5 лет

5.13%

10 лет

8.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.161.11
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.611.70
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.20
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.920.52
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 12.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.696.10
IRM
CPT

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.16
1.11
IRM
CPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и CPT

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CPT в 3.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%4.52%
CPT
Camden Property Trust
3.59%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%4.43%

Просадки

Сравнение просадок IRM и CPT

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.45%
-28.53%
IRM
CPT

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и CPT

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.40%
5.93%
IRM
CPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab