Сравнение IRM с CPT
IRM (Iron Mountain Incorporated) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRM in REIT - Specialty, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, IRM returned 19.80%/yr vs 6.83%/yr for CPT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 62.82%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 19.80% против 6.83% соответственно.
IRM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 62.82%
- 6 месяцев
- 67.16%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 30.12%
- 10 лет*
- 19.80%
CPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам IRM и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 62.82% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
CPT Camden Property Trust | 1.48% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between IRM and CPT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between IRM and CPT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$39.76B
CPT:
$11.59B
IRM:
$0.91
CPT:
$3.60
IRM:
145.44
CPT:
30.71
IRM:
5.47
CPT:
10.08
IRM:
$7.25B
CPT:
$1.18B
IRM:
$2.94B
CPT:
$725.73M
IRM:
$2.40B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. CPT — Ранг доходности на риск
IRM
CPT
Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.07 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.14 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и CPT
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -75.31% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -14.81% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -24.87% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -50.22% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -50.22% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.84% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -12.92% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.41% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и CPT
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.10% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 14.32% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 19.60% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 22.73% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 24.40% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и CPT
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CPT в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.81% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.54% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRM and CPT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (8.43%) compared to CPT (6.10%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs CPT's -75.31%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор