PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRM с CPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRM с CPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT).

Доходность

Сравнение доходности IRM и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRM и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$30.12B

CPT:

$10.67B

EPS

IRM:

$0.49

CPT:

$3.53

Коэффициент P/E

IRM:

207.53

CPT:

27.83

Коэффициент P/S

IRM:

4.35

CPT:

9.05

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$6.90B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$3.82B

CPT:

$723.23M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$2.20B

CPT:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 18.28% против 5.67% соответственно.

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Camden Property Trust

Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOW
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

IRM vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMCPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.74

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.93

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.86

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

-1.51

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRM vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CPT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.74

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.04

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между IRM и CPT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и CPT

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CPT в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IRM и CPT

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRMCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.71%

-75.31%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-19.00%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-50.22%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-50.22%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-35.82%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-12.80%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

10.87%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и CPT

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRMCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.76%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

13.55%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

21.79%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

22.56%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

24.33%

+4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.84B
0
(IRM) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию