PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с CPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и CPT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,352.21%
1,993.74%
IRM
CPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

CPT:

0.90

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

CPT:

1.35

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

CPT:

1.17

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

CPT:

0.49

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

CPT:

3.59

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

CPT:

5.51%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

CPT:

21.88%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

CPT:

-75.31%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

CPT:

-28.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$25.87B

CPT:

$12.41B

EPS

IRM:

$0.61

CPT:

$1.50

Коэффициент P/E

IRM:

143.80

CPT:

76.00

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

CPT:

8.96

Коэффициент P/S

IRM:

4.21

CPT:

7.98

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

CPT:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

CPT:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

CPT:

$421.91M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

CPT:

$621.29M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 16.24% против 8.25% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и CPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
CPT: 0.90
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
CPT: 1.35
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
CPT: 1.17
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
CPT: 0.49
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
CPT: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.90
IRM
CPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и CPT

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CPT в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%

Просадки

Сравнение просадок IRM и CPT

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-28.48%
IRM
CPT

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и CPT

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
11.46%
IRM
CPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию