Сравнение IRM с CPT
IRM (Iron Mountain Incorporated) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRM in REIT - Specialty, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, IRM returned 19.57%/yr vs 6.99%/yr for CPT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 19.57% против 6.99% соответственно.
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
CPT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам IRM и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
CPT Camden Property Trust | 0.00% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between IRM and CPT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between IRM and CPT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$38.24B
CPT:
$11.42B
IRM:
$0.91
CPT:
$3.60
IRM:
139.85
CPT:
30.27
IRM:
5.26
CPT:
9.93
IRM:
$7.25B
CPT:
$1.18B
IRM:
$2.94B
CPT:
$725.73M
IRM:
$2.40B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. CPT — Ранг доходности на риск
IRM
CPT
Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.23 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.43 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.19 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и CPT
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -75.31% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -16.05% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -24.87% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -50.22% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -50.22% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -28.89% | +25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -12.90% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 8.58% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и CPT
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.64% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 14.04% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 19.19% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 22.67% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 24.36% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и CPT
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CPT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.87% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRM and CPT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to CPT (4.64%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs CPT's -75.31%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор