Сравнение IREN с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IREN с GLD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или GLD.

Корреляция

Корреляция между IREN и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IREN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.02

GLD:

2.32

Коэф-т Сортино

IREN:

0.89

GLD:

3.02

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

GLD:

1.39

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.03

GLD:

4.41

Коэф-т Мартина

IREN:

0.08

GLD:

11.94

Индекс Язвы

IREN:

33.87%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

IREN:

112.23%

GLD:

15.43%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

IREN:

-75.65%

GLD:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 18.29%.

IREN

С начала года

-38.49%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-22.96%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

18.29%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

16.67%

1 год

34.63%

5 лет

13.46%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IREN: 0.02

GLD: 2.32

Коэффициент Сортино

IREN: 0.89

GLD: 3.02

Коэффициент Омега

IREN: 1.10

GLD: 1.39

Коэффициент Кальмара

IREN: 0.03

GLD: 4.41

Коэффициент Мартина

IREN: 0.08

GLD: 11.94

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и GLD

Ни IREN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и GLD

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и GLD

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 31.51% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и GLD

IREN

GLD

Сравнение IREN c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и GLD

Просадки

Сравнение просадок IREN и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество