PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IREN с GLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или GLD.

Корреляция

Корреляция между IREN и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IREN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
74.63%
IREN
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.15

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

IREN:

1.08

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.21

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

IREN:

0.47

GLD:

14.01

Индекс Язвы

IREN:

36.81%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

IREN:

112.44%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

IREN:

-73.63%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%.

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-29.30%

1 год

26.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.15
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.08
GLD: 3.30
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.21
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.47
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
2.49
IREN
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и GLD

Ни IREN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и GLD

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.63%
-3.44%
IREN
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и GLD

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
8.30%
IREN
GLD