PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCZX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCZX с HRIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, IRCZX returned 20.09%/yr vs 40.93%/yr for HRIOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IRCZX charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.

Доходность

Сравнение доходности IRCZX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCZX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 43.66%.

IRCZX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.08%
1 год
26.80%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.76%

HRIOX

1 день
-1.43%
1 месяц
5.32%
С начала года
43.66%
6 месяцев
44.07%
1 год
89.38%
3 года*
40.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCZX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.06%34.96%7.69%13.19%-20.89%0.65%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		43.66%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Correlation

The correlation between IRCZX and HRIOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between IRCZX and HRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Small Cap Portfolio

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с IRCZX:
IRCZX с FIASXIRCZX с MISHXIRCZX с AGRFXIRCZX с APGAXIRCZX с FSISXIRCZX с FSTSXIRCZX с ACGYX
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX

Доходность на риск

IRCZX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCZX
Ранг доходности на риск IRCZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCZX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCZXHRIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.88

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.66

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.84

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

27.87

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCZX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCZX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCZX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCZXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.88

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IRCZX и HRIOX

Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и HRIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCZXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-38.76%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.78%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-24.76%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.43%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-12.30%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.38%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCZX и HRIOX

Текущая волатильность для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) составляет 5.01%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IRCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCZXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.85%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

20.00%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

24.33%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

21.29%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.29%

-5.13%

Сравнение комиссий IRCZX и HRIOX

IRCZX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCZX и HRIOX

Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности HRIOX в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.09%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.66%15.44%2.70%2.95%1.07%3.88%1.14%1.96%10.24%3.79%2.72%

Часто задаваемые вопросы

IRCZX and HRIOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (8.85%) compared to IRCZX (5.01%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs HRIOX's -38.76%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCZX и HRIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор