PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCZX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCZX с ALTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - IRCZX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, IRCZX returned 8.76%/yr vs 11.36%/yr for ALTFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IRCZX charges 1.07%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности IRCZX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCZX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции IRCZX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.36% соответственно.

IRCZX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.08%
1 год
26.80%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.76%

ALTFX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.64%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCZX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.06%34.96%7.69%13.19%-20.89%12.49%8.23%19.37%-17.67%32.14%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between IRCZX and ALTFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between IRCZX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Small Cap Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с IRCZX:
IRCZX с FIASXIRCZX с MISHXIRCZX с AGRFXIRCZX с APGAXIRCZX с FSISXIRCZX с ACGYXIRCZX с FSTSX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX

Доходность на риск

IRCZX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCZX
Ранг доходности на риск IRCZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCZX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCZXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.61

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.94

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.56

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

1.67

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCZX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCZX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCZX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCZXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.61

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IRCZX и ALTFX

Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCZXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-80.01%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-15.81%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-22.92%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

-35.87%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-35.87%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.83%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-36.95%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.28%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCZX и ALTFX

AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеют волатильность 5.01% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCZXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.98%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.51%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.19%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.05%

-1.89%

Сравнение комиссий IRCZX и ALTFX

IRCZX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCZX и ALTFX

Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности ALTFX в 12.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.66%15.44%2.70%2.95%1.07%3.88%1.14%1.96%10.24%3.79%2.72%

Часто задаваемые вопросы

IRCZX and ALTFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRCZX has higher volatility (5.01%) compared to ALTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs ALTFX's -80.01%.

IRCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCZX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор