Сравнение IRCP.L с IUIT.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IRCP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.57%/yr vs 24.62%/yr for IUIT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRCP.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции IRCP.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.57% против 24.62% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
IUIT.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 24.62%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.12% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | 3.21% | 20.99% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and IUIT.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IRCP.L and IUIT.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
IUIT.L
Сравнение IRCP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.79 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 4.39 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и IUIT.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -31.38% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -16.15% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -29.93% | +27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -29.93% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -31.38% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.71% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.80% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 6.58% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) составляет 0.60%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 7.09% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 17.33% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 22.36% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 23.69% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 22.58% | -18.79% |
Сравнение комиссий IRCP.L и IUIT.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and IUIT.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L is categorized as European Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор