Сравнение IRAO.ME с SBERP.ME
IRAO.ME (Public Joint Stock Company Inter RAO UES) and SBERP.ME (Sberbank of Russia) are both stocks. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRAO.ME и SBERP.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRAO.ME
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -3.63%
- 10 лет*
- 8.86%
SBERP.ME
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRAO.ME и SBERP.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | -2.36% | -8.10% | 2.16% | 25.24% | -14.56% | -16.32% | 9.36% | 35.57% | 17.89% | -7.79% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.44% | -49.59% | 23.29% | 15.49% | 49.15% | -6.80% | 53.18% |
Correlation
The correlation between IRAO.ME and SBERP.ME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2011 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRAO.ME vs. SBERP.ME — Ранг доходности на риск
IRAO.ME
SBERP.ME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRAO.ME c SBERP.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Sberbank of Russia (SBERP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRAO.ME | SBERP.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRAO.ME и SBERP.ME
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRAO.ME | SBERP.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRAO.ME и SBERP.ME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRAO.ME | SBERP.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRAO.ME и SBERP.ME
Дивидендная доходность IRAO.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, тогда как SBERP.ME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 11.86% | 11.41% | 8.74% | 7.15% | 6.98% | 4.22% | 3.70% | 3.41% | 3.36% | 4.32% | 0.46% | 0.09% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.71% | 7.75% | 7.01% | 7.27% | 3.17% | 1.52% | 0.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRAO.ME и SBERP.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Inter RAO UES и Sberbank of Russia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRAO.ME and SBERP.ME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRAO.ME и SBERP.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор