PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRAO.ME с NLMK.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRAO.ME с NLMK.ME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRAO.ME (Public Joint Stock Company Inter RAO UES) and NLMK.ME (Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel") are both stocks. IRAO.ME operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NLMK.ME operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, IRAO.ME returned 8.61%/yr vs 7.47%/yr for NLMK.ME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRAO.ME и NLMK.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" (NLMK.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRAO.ME показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у NLMK.ME с доходностью -27.35%. За последние 10 лет акции IRAO.ME превзошли акции NLMK.ME по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.47% соответственно.

IRAO.ME

1 день
-0.34%
1 месяц
2.55%
С начала года
3.45%
6 месяцев
10.27%
1 год
-12.71%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
8.61%

NLMK.ME

1 день
-2.30%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-27.35%
6 месяцев
-27.25%
1 год
-36.15%
3 года*
-19.69%
5 лет*
-19.09%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRAO.ME и NLMK.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRAO.ME
Public Joint Stock Company Inter RAO UES		3.45%-16.33%-0.19%25.03%-13.62%-16.57%9.72%35.84%17.87%-7.79%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"		-27.35%-27.20%-18.43%52.64%-45.97%25.20%65.44%5.84%21.59%43.34%

Correlation

The correlation between IRAO.ME and NLMK.ME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2008 г.

0.34

Over the past year, IRAO.ME and NLMK.ME have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Joint Stock Company Inter RAO UES

Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"

Часто сравнивают с IRAO.ME:
IRAO.ME с HYDR.MEIRAO.ME с PLZL.MEIRAO.ME с TATN.MEIRAO.ME с PIKK.MEIRAO.ME с RUAL.MEIRAO.ME с CHMF.MEIRAO.ME с SNGS.ME
Часто сравнивают с NLMK.ME:
NLMK.ME с MTSS.MENLMK.ME с MGNT.MENLMK.ME с LKOH.MENLMK.ME с AFLT.MENLMK.ME с VOONLMK.ME с GAZP.MENLMK.ME с PHOR.ME

Доходность на риск

IRAO.ME vs. NLMK.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRAO.ME
Ранг доходности на риск IRAO.ME: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRAO.ME: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRAO.ME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRAO.ME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRAO.ME: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRAO.ME: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NLMK.ME
Ранг доходности на риск NLMK.ME: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLMK.ME: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLMK.ME: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLMK.ME: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLMK.ME: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLMK.ME: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRAO.ME c NLMK.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" (NLMK.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRAO.MENLMK.MEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.32

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-2.09

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.79

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.85

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.65

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRAO.ME vs. NLMK.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRAO.ME на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа NLMK.ME равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRAO.ME и NLMK.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRAO.MENLMK.MEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IRAO.ME и NLMK.ME

Максимальная просадка IRAO.ME за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки NLMK.ME в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRAO.ME и NLMK.ME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRAO.MENLMK.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-87.59%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.17%

-41.42%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.92%

-69.66%

+31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.68%

-69.66%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.87%

-69.66%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.39%

-69.66%

+28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-30.83%

-23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

21.17%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IRAO.ME и NLMK.ME

Текущая волатильность для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) составляет 3.31%, в то время как у Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" (NLMK.ME) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IRAO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLMK.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRAO.MENLMK.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.90%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.58%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

26.59%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.84%

35.04%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.94%

32.29%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRAO.ME и NLMK.ME

Ни IRAO.ME, ни NLMK.ME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRAO.ME
Public Joint Stock Company Inter RAO UES		0.00%0.00%6.83%7.16%6.96%4.23%3.69%3.40%3.36%4.32%0.46%0.09%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.26%9.92%15.91%12.36%8.53%5.73%6.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRAO.ME и NLMK.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Inter RAO UES и Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel". Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRAO.ME and NLMK.ME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRAO.ME и NLMK.ME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор