Сравнение IRAO.ME с HYDR.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRAO.ME или HYDR.ME.
Основные характеристики
| IRAO.ME | HYDR.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | -22.58% |
| Дох-ть за 1 год | -4.04% | -32.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | -6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.08% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -1.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | -1.83 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | -1.80 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 17.87% |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 26.06% |
| Макс. просадка | -99.91% | -82.89% |
| Текущая просадка | -30.05% | -52.92% |
Фундаментальные показатели
| IRAO.ME | HYDR.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 438.69B | RUB 356.24B |
| EPS | RUB 1.30 | RUB 0.09 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 10.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | RUB 1.08T | RUB 315.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 245.26B | RUB 136.13B |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 114.92B | RUB 66.97B |
Корреляция
Корреляция между IRAO.ME и HYDR.ME составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRAO.ME и HYDR.ME
С начала года, IRAO.ME показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у HYDR.ME с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции IRAO.ME превзошли акции HYDR.ME по среднегодовой доходности: 20.08% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRAO.ME c HYDR.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRAO.ME и HYDR.ME
Дивидендная доходность IRAO.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HYDR.ME в 10.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 6.61% | 7.16% | 6.96% | 4.23% | 3.69% | 3.40% | 3.36% | 4.32% | 0.46% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
HYDR.ME Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | 10.46% | 13.71% | 6.97% | 7.14% | 4.56% | 6.61% | 5.41% | 6.39% | 4.20% | 2.30% | 2.51% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IRAO.ME и HYDR.ME
Максимальная просадка IRAO.ME за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки HYDR.ME в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRAO.ME и HYDR.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRAO.ME и HYDR.ME
Текущая волатильность для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) составляет 4.88%, в то время как у Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что IRAO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRAO.ME и HYDR.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Inter RAO UES и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности